👍 0 👎 |
Метод наименьших квадратовПодскажите пожалуйста! При проведении аналитического выравнивания методом наименьших квадратов выбор начала временного ряда в одних случаях берется с первого года (пример: 1,2,3,4,5), а в других — с середины (например:-2,-1,0,1,2). от чего это зависит?
|
👍 0 👎 |
Выбор данных зависит от задачи. Или речь о том, как они нормируются?
|
👍 0 👎 |
условие задачи состоит из ряда данных за ряд лет.уравнение скорее будет парабола.необходимо провести полный анализ (найти среднее квадр. отклонение, оценить тренд, ошибки найти ..).
|
👍 +1 👎 |
При анализе временных рядов начало отсчета ВСЕГДА рекомендуется выбирать в середине временнОго промежутка.
Связано это с тем, что для нахождения коэффициентов регрессионной модели требуется обращать матрицу системы нормальных уравнений со значениями, равными начальным моментам исходной выборки независимой переменной Т порядка от 0 до 2N включительно ( здесь N — степень уравнения регрессии). Понятно, что после центрирования переменной Т все "нечетные" моменты становятся нулевыми ввиду эквидистантности, и находить коэффициенты регрессионной модели становится намного проще, особенно при "ручном" счете. К слову сказать, при построении ЛЮБОЙ регрессионной модели можно рекомендовать предварительное центрирование (т.е вычитание средних) и нормирование ( т.е деление на стандартные отклонения) всех переменных, входящих в модель. Но это немного другая история. К сожалению, во многих учебниках по статистике и эконометрике следуют "традиции" центрировать только временные ряды с нечетным количеством членов, чтобы избежать нецелых значений Т после этого преобразования. На мой вкус, это не слишком умно. Но не исключено, что Вам с этим придется считаться. |
👍 0 👎 |
А если это машинный счет (excel), то в таком случае начало отсчета берется с начала ряда? и тогда выровненный тренд получается другой и уравнение иное,нежели если считать с середины ручным методом, я так понимаю.
|
👍 +1 👎 |
Вы вправе выбирать начало отсчета где угодно. Ясно, что ЕХСЕLL справится с вычислениями такой сложности. Другое дело, что в случае центрированных данных можно, во-первых, получить оценку коэффициентов регрессии вручную за несколько минут, чтобы исключить грубые ошибки из-за некорректного применения стандартных процедур, а во-вторых, получше прочувствовать, откуда эти коэффициенты берутся.
Получается ОДНО И ТО ЖЕ УРАВНЕНИЕ В РАЗНЫХ СИСТЕМАХ ОТСЧЕТА. Переход из одной в другую не составляет никакого труда. Например, если X=T-5 и Y(X)=X^2-3X+4, то Y(T)=T^2-13T+44 и т.п. |
👍 +1 👎 |
Мммг, понятно. спасибо большое!
|
👍 0 👎 |
Иррациональное уравнение
|
👍 −3 👎 |
Задача по тематике: вероятность
|
👍 +1 👎 |
Установить зависимость переменных
|
👍 +2 👎 |
Теорема Пифагора
|
👍 0 👎 |
Метод наименьших квадратов
|
👍 0 👎 |
Задача о супермене
|