👍 0 👎 |
Модель Коррекции ошибок по эконометрикеДоброго времени суток! Хотелось бы услышать совет по поводу модели коррекции ошибок между спотовыми и фьючерсными ценами. Так, в обычном случае, модель будет выглядеть как:
dspot = dfutures+u(-1) где dspot И dfutures — дельты соответствующих серий, а u(-1)- ошибки из модели коинтеграции, но с лагом. Собственно вопрос — что если мне нужно взять фьючерсы с лагом, т.е. dfutures(-1)? Как тогда будет выглядеть модель?
эконометрика экономика обучение
Андрей Астафьев
|
👍 0 👎 |
Задача по эконометрике
|
👍 0 👎 |
Помогите пожалуйста с эконометрикой (построение модели в условиях мультиколлинеарности)
|
👍 0 👎 |
Помогите, пожалуйста, разобраться с задачей по эконометрике
|