Андрей Астафьев

Модель Коррекции ошибок по эконометрике   0 ответов

Доброго времени суток! Хотелось бы услышать совет по поводу модели коррекции ошибок между спотовыми и фьючерсными ценами. Так, в обычном случае, модель будет выглядеть как:

dspot = dfutures+u(-1)

где dspot И dfutures — дельты соответствующих серий, а u(-1)- ошибки из модели коинтеграции, но с лагом. Собственно вопрос — что если мне нужно взять фьючерсы с лагом, т.е. dfutures(-1)? Как тогда будет выглядеть модель?