👍 0 👎 |
РегрессияЗдравствуйте! Есть вопросы по отдельным пунктам задачи. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Брокерская контора хотела бы иметь возможность предсказывать количество сделок, совершаемых за один день. В качестве объясняющей переменной было выбрано количество телефонных звонков, поступающих от клиентов. Данные, собранные в течение 35 дней представлены в таблице. [m]\displaystyle\begin{vmatrix} \text{day} &\text{number of calls}&\text{number of transactions} \\ 1 & 2591 &417 \\ 2 & 2146 & 321 \\ ... & ... & ...\\ 35 & 1904& 283 \\ \end{vmatrix} \displaystyle[/m] 1. Постройте диаграмму разброса (поле корреляции). Тут все понятно. 2. Предположим, что между переменными есть линейная зависимость. С помощью МНК определите коэффициенты регрессии. Тут все ясно. 3. Запишите уравнение линейной регрессии. Оцените качество и точность модели несколькими способами. Вот так обозначал, коэффициенты нашел [m]\displaystyle y_i\displaystyle[/m] — число сделок [m]\displaystyle x_i\displaystyle[/m] — количество звонков [m]\displaystyle y_i=\hat\beta_0+\hat\beta_1x_i+e_i\displaystyle[/m] Я знаю, что можно через коэффициент детерминации оценить качество модели, а как можно еще? 4. Проинтерпретируйте значения коэффициентов. Смысл коэффициента [m]\displaystyle\beta_1\displaystyle[/m] — понятен (на сколько изменится число сделок при изменении числа звонков на 1. А вот какой смысл [m]\displaystyle\beta_0\displaystyle[/m] тут? 5. Предскажите количество сделок, если в контору за день поступило 2000 звонков. Это понятно [m]\displaystyley=\hat\beta_0+2000\hat \beta_1\displaystyle[/m] 6. Вычислите коэффициент корреляции. Дайте его интерпретацию. Это ясно 7. Вычислите среднеквадратическую ошибку оценки. По этой формуле нужно считать? [m]\displaystyle S_e=\sqrt{\dfrac{\displaystyle\sum_{i=1}^ne_i^2}{n-2}}\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;e_i=y_i-\hat\beta_0-\hat\beta_1x_i\displaystyle[/m] 8. Можно ли считать регрессионную модель адекватной? Обоснуйте. Что значит адекватной? В смысле коэффициента Детерминации? 9. Существует ли линейная зависимость между количеством сделок и количеством звонков, если уровень значимости равен 0,05? А как это проверить? 10. Постройте 95%-ый доверительный интервал для среднего количества сделок в день, если в контору поступает 2000 звонков. Вот так построить? [m]\displaystyle\overline{y}-\Delta\leqslant y \leqslant \overline{y}+\Delta\displaystyle[/m] [m]\displaystyle\Delta=t_{\frac{\alpha}{2}}S_e\sqrt{\dfrac{n+1}{n}+\dfrac{n(x-\overline{x})^2}{n\displaystyle\sum_{i=1}^nx_i^2-\Big(\displaystyle\sum_{i=1}^nx_i\Big)^2}\displaystyle[/m] А что означает в этой формуле [m]\displaystyle x\displaystyle[/m] без индекса? И как учесть 2000 звонков?
эконометрика экономика обучение
ole-ole-ole
|
👍 0 👎 |
х — это прогнозируемое значение, а х с чертой — среднее наблюдаемое. Вообще можете почитать методичку Плотникова www.sakh-psue.ru/data/Ekonometrikadlya_ZF.doc
|